Nettoyez les scampis et rincez-les. Mettez le sucre dans une casserole avec 100 ml d'eau et réchauffez pour le faire dissoudre. Ajoutez les zestes de citron et le romarin et laissez bouillir pendant 2 minutes afin que cela devienne un sirop. Enlevez du feu et laissez refroidir pendant 20 minutes. Allongez les tranches de jambon sur le plan de travail et coupez-les en deux. Badigeonnez les scampis avec le sirop, mettez un morceau d'écorce de citron sur le scampi et emballez-les dans une demi tranche de jambon. Fixez la papillotte avec du fil de cuisine ou avec un cure-dent.

Dorez les rouleaux dans une poêle avec de l'huile d'olive pendant 2 à 3 minutes. Enlevez le cure-dent ou le fil et servez avec une petite salade de roquette, tomates et copeaux de parmesan, assaisonnée d'une bonne huile d'olive et de vinaigre balsamique.